Économétrie - 11e éd. (11° Éd.)
Coll. Éco Sup

Author:

Language: French

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Publication date:
432 p. · 17.1x24 cm · Paperback
La 11eédition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l’économétrie moderne ainsi que de l’ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique  :
  • les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser  ;
  • un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens  ;
  • une rubrique L’essentiel pour retenir les points clés du chapitre.
En complément, les données des exercices pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l’auteur  :  regisbourbonnais.dauphine.fr
 
  1. Qu’est-ce que l’économétrie  ?
  2. Le modèle de régression simple
  3. Le modèle de régression multiple
  4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
  5. Problèmes particuliers  : la violation des hypothèses
  6. Les modèles non linéaires
  7. Les modèles à décalages temporels
  8. Introduction aux modèles à équations simultanées
  9. Éléments d’analyse des séries temporelles
  10. La modélisation VAR
  11. La cointégration et le modèle à correction d’erreur
  12. Introduction à l’économétrie des variables qualitatives
  13. Introduction à l’économétrie des données de panel

Régis Bourbonnais est maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Économie Dauphine) à l’université Paris Dauphine-PSL.