Calcul stochastique et modèles de diffusions - 3e éd. - Cours et exercices corrigés (3° Éd.)
Cours et exercices corrigés
Coll. Sciences Sup

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente  une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.

Processus aléatoires. Mouvement Brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions.

Professeur à l'université Paris 7 et à l'Ecole Polytechnique.

Maître de conférences à l' université Paris 7.