Cours d'économétrie : méthodes et applications
Coll. Finance, gestion, management

Cet ouvrage présente de façon didactique les fondements des méthodes économétriques et leurs applications. Il est le fruit de plusieurs années d'enseignement des méthodes de prévision, de l'économétrie des séries temporelles et des cours de statistique et de probabilité. Ce livre utilise des outils statistiques et mathématiques simples et est accessible à tous ceux qui se servent de l'économétrie dans leurs études empiriques. Il constitue un ouvrage de référence pour les étudiants et les chercheurs qui s'intéressent aux applications des méthodes économétriques les plus récentes dans les études des séries macroéconomiques et financières.

Éléments de la régression économétrique. Les modèles de régression. Méthodes d'estimation. Hétéroscédasticité et autocorrélation. Introduction aux données de panel. Représentation des séries temporelles. Les modèles de Box-Jenkins. Méthodes de prévision des séries temporelles. Estimation des modèles ARMA. La volatilité des séries temporelles. Les séries temporelles non stationnaires. Estimation des relations de cointégration. Annexe. Le processus de Wiener. Exercices d'application. Corrigés de quelques exercices. Bibliographie. Index.

Sami Khedhiri est professeur de méthodes quantitatives à l’université de Wollongong à Dubai. Il a enseigné les cours de statistique et d’économétrie à l’université de Tunis et à l’université de Californie du Sud à Los Angeles. Ses travaux portent essentiellement sur l’économétrie des séries temporelles et sur le développement et la performance à distance finie des tests de stabilité.