Description
Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat
Modèles sur une période.
Coll. Statistique et probabilités appliquées
Author: Marceau Etienne
Language: FrenchSubjects for Modélisation et évaluation quantitative des risques en...:
472 p. · 15.5x23.5 cm · Paperback
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Ce livre est consacré à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l'évaluation des coûts d'un contrat d'assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d'un portefeuille d'obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc.
- Introduction
- Notions de base à la modélisation
- Modélisation des risques
- Mutualisation et agrégation des risques
- Méthodes de simulation Monte-Carlo
- Principes de primes
- Méthodes d'agrégation
- Comparaison des risques
- Modélisation de la dépendance
- Théorie des copules et dépendance
- Allocation du capital
- A. Lois univariées continues
- B. Lois univariées discrètes
- C. Lois univariées avec mélange
- D. Index
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